Resumen
Artisaner ya está disponible de forma pública. Puedes crear una cuenta gratis para ver un preview de la herramienta, o entrar directo a los planes Pro y Elite. La diferencia es que Elite incluye la academia de opciones avanzadas y el acceso VIP a la comunidad de Gamma Society.
Dicho eso, vamos al recap. El plan salió al canal antes de la apertura, a las 9:23: había un gap up grande con poca probabilidad de llenarse, pero con un llenado parcial esperable que servía como nivel clave, y un spike inicial estimado hasta el 40%. El plan era simple: corto desde 705 hacia 700, o rebote en el put wall de 700 hacia 705.
La estadística del gap
QQQ abrió con un gap up del 0.98%. Para un gap de ese tamaño, el histórico de los últimos 24 meses daba solo un 32% de probabilidad de ser llenado, o sea un 68% de que no se llene. Revisando otros horizontes (3 meses, 1 año, 5 años) la tendencia se mantenía sólida.
De la distribución salieron los dos datos que estructuraron el trade:
- Llenado mínimo: de las veces que el gap no se llena por completo, al menos el 10% del gap se llena el 74% de las veces. Ese nivel se marca como zona de alta probabilidad.
- Spike alcista: la distancia que recorre el precio a favor del gap desde la apertura. Un spike del 40% ocurre el 71% de las veces, mientras que uno del 80% es muy improbable.
El posicionamiento de opciones
Marcando los niveles en Quant Studio aparecieron dos coincidencias que convirtieron la estadística en un plan ejecutable:
- El gamma level 6 en 705, que coincidía exactamente con el 40% del spike.
- El put wall en 700, el nivel con mayor volumen de gamma negativo de la cadena.
Ambos strikes acumulaban además un open interest y un volumen de delta muy elevados, lo que los convertía en zonas de alta reacción.
El corto
Al abrir, el precio empujó con fuerza y superó el máximo del día anterior. En vez de entrar por FOMO en ese movimiento, esperamos a que tocara el gamma level en 705, que era el 40% del spike.
Ahí abrimos el corto, con el stop por encima del 80% del spike (el nivel que la estadística marcaba como muy improbable) y buscando como objetivo el llenado del 10% del gap. El trade se desarrolló bien y lo cerramos en ganancia con la gestión automática.
El largo
Para el largo decidimos no entrar en el 10% de llenado y esperar una extensión mayor del retroceso: la orden límite quedó en el 30% de llenado, que coincidía con el soporte del put wall en 700.
El razonamiento era claro: 700 era un soporte institucional. Si se rompía, el precio caería con fuerza; si lo respetaba, ofrecía un rebote de alta probabilidad.
El stop lo colocamos en el 70% de llenado del gap. El precio retrocedió con fuerza y casi nos saca por milímetros en el put wall, pero la estructura aguantó. Rebotó y la orden de salida nos sacó automáticamente en ganancia.
Por qué importa
La jornada cerró con $1,960 de ganancia operando en las dos direcciones sobre el mismo gap. Ninguna de las dos entradas fue una lectura de gráfico: la entrada, el stop y el objetivo salieron de una probabilidad medible cruzada con el posicionamiento real de la cadena de opciones.