Fecha: Marzo 2026
Lectura: 8 minutos
Categoría: Estadística / Day Trading
Si operas TSLA probablemente piensas que cada día es una montaña rusa. Movimientos de 3%, 5%, gaps enormes, reversals violentos.
Pero los datos cuentan una historia diferente.
Después de analizar 1,259 días de TSLA durante 5 años, descubrimos que el ticker más "volátil" del mercado se queda dentro del rango del día anterior 2 de cada 3 días.
En este artículo respondemos con datos concretos:
- ¿Qué porcentaje de días son inside days vs outside days?
- ¿Cambia según el día de la semana?
- Cuando es inside day, ¿qué extremo toca?
- ¿Hay un sesgo direccional?
- ¿Cómo usar esta información en tu operativa?
¿Qué es un Inside Day?
Un Inside Day ocurre cuando el rango del día actual, high y low, queda completamente dentro del rango del día anterior. Es decir, el precio no rompe ni el high ni el low de ayer.
Un Outside Day es lo opuesto: el precio supera ambos extremos del día anterior.
El Inside Day indica compresión. El Outside Day indica expansión. En un caso el mercado se contiene; en el otro, redefine rango y dirección.
TSLA se queda inside el 66% de las veces
Este es el dato que rompe la percepción.
TSLA: Inside Day vs Outside Day (5 años, 1,259 días)
| Tipo de día | Días | Porcentaje |
|---|---|---|
| Inside Day | 830 | 66% |
| Outside Day | 429 | 34% |
2 de cada 3 días, TSLA no rompe el rango del día anterior.
Eso va en contra de la narrativa de que TSLA es impredecible y caótico todos los días. La realidad es que la mayoría de las sesiones son contenidas. El precio prueba, retrocede y se queda dentro de los límites de ayer.
El 34% que sí rompe genera los titulares, los tweets y la percepción de volatilidad constante. Pero estadísticamente, la contención es la norma.
Lunes es el día de la ruptura
No todos los días son iguales. El lunes se comporta de forma radicalmente distinta al resto de la semana.
TSLA: Inside vs Outside por día de la semana
| Día | Inside | Outside | Días |
|---|---|---|---|
| Lunes | 51% | 49% | 233 |
| Martes | 71% | 29% | 260 |
| Miércoles | 71% | 30% | 258 |
| Jueves | 66% | 34% | 251 |
| Viernes | 70% | 30% | 257 |
El lunes es prácticamente 50/50: casi la mitad de los lunes son outside days. De martes a viernes, TSLA se mantiene inside entre el 66% y el 71% de las sesiones.
¿Por qué? El fin de semana acumula noticias, cambios de sentimiento, gaps overnight y, a veces, catalysts relevantes. Todo eso genera presión que se libera el lunes. A partir del martes, el mercado ya procesó buena parte de esa información y tiende a comprimir.
Para el trader esto significa algo concreto: si vas a buscar movimientos direccionales en TSLA, el lunes es el día con más probabilidad de expansión.
Cuando es Inside Day, ¿qué extremo se toca?
Que TSLA se quede inside no significa que no se mueva. El 82% de los inside days tocan al menos un extremo del día anterior.
TSLA: Touch Outcomes en Inside Days (830 días)
| Extremo tocado | Días | Porcentaje |
|---|---|---|
| Solo LOW | 330 | 40% |
| Solo HIGH | 292 | 35% |
| Ambos | 61 | 7% |
| Ninguno | 147 | 18% |
El LOW del día anterior se toca más que el HIGH: 40% vs 35%.
Esto sugiere un sesgo levemente bearish en cómo TSLA prueba los extremos. El precio tiende a bajar a probar el soporte de ayer antes de decidir dirección. No es una diferencia enorme, pero sí consistente.
Solo el 18% de los inside days no toca ningún extremo. Esos son los días realmente muertos, donde la oportunidad operativa es mucho más limitada.
El sesgo del low se acentúa los jueves
Cuando desglosamos los touch outcomes por día de la semana, el jueves destaca como el día con mayor sesgo hacia el low.
TSLA: Touch Outcomes por día (Inside Days)
| Día | HIGH only | LOW only | Ambos | Ninguno |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | 42% | 37% | 5% | 16% |
| Martes | 34% | 43% | 7% | 17% |
| Miércoles | 36% | 37% | 11% | 16% |
| Jueves | 30% | 45% | 7% | 18% |
| Viernes | 36% | 37% | 6% | 21% |
El jueves tiene el sesgo más fuerte: el low se toca el 45% de las veces contra solo 30% del high.
El lunes es el único día donde el high se toca más que el low, 42% vs 37%, algo coherente con el mayor potencial de expansión de inicio de semana.
Los viernes son los días con mayor porcentaje de "ninguno" (21%), lo que encaja con la compresión típica previa al fin de semana: menos agresividad, menos riesgo overnight y menos desplazamiento limpio.
82% toca al menos un extremo
De los 830 inside days, 683 tocaron al menos el high o el low del día anterior.
| Resultado | Días | Porcentaje |
|---|---|---|
| Tocó al menos un extremo | 683 | 82% |
| No tocó ninguno | 147 | 18% |
Esto es clave para el trader. Aunque TSLA se quede inside, no necesariamente es un día de "no hacer nada". En 4 de cada 5 inside days, el precio llega a uno de los extremos del rango previo. Y eso abre una oportunidad clara de reversión a la media.
Si el precio se acerca al high de ayer en un inside day, la estadística dice que no debes asumir breakout por defecto. Lo mismo con el low. El marco correcto no es perseguir ruptura porque sí, sino entender cuándo el contexto favorece contención.
Framework práctico
Escenario ejemplo: es martes y TSLA abrió dentro del rango de ayer.
Lo que sabes antes de que nada pase:
- 71% de probabilidad de inside day.
- Si es inside day, 82% de probabilidad de tocar al menos un extremo.
- El LOW se toca con más frecuencia que el HIGH, 43% vs 34% en martes.
- Solo el 7% toca ambos extremos. La mayoría de inside days prueban un solo lado.
Cómo usarlo:
- Identifica el rango del día anterior, high y low. Esos son tus niveles clave.
- Parte de un sesgo base de contención hasta que el mercado demuestre expansión real.
- Si el precio llega al low de ayer, evalúa reversión a la media antes de asumir breakdown.
- Si el precio llega al high de ayer, aplica el mismo concepto, aunque con algo menos de probabilidad estadística.
- Si es lunes, reduce el sesgo inside: hay mucha más probabilidad de outside day.
- Si es jueves, presta especial atención a tests del low, porque ahí el sesgo estadístico es más claro.
En un inside day no necesitas predecir dirección desde la apertura. Necesitas identificar los extremos correctos y leer si el mercado está respetando la compresión o cambiando de régimen.
Cierre
TSLA no es tan caótico como parece.
El 66% de las sesiones se quedan dentro del rango del día anterior. Y de esas, el 82% toca al menos un extremo, dándote una oportunidad real de trabajo táctico alrededor del rango previo.
Los day traders que buscan siempre el breakout en TSLA están operando contra la estadística una gran parte del tiempo. Los que entienden que la contención es la norma y operan mejor los extremos tienen un edge mucho más defendible.
Este es uno de los módulos estadísticos que estamos construyendo en Artisaner. Cada reporte se actualiza a diario y puede leerse por ticker, ventana temporal y contexto operativo.
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Disclaimer
Artisaner no ofrece asesoría financiera. Toda la información presentada tiene fines educativos y estadísticos. Los datos históricos no garantizan resultados futuros. Operar en mercados financieros implica riesgo. La decisión final de inversión es responsabilidad del usuario.