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Miles de calls nuevas no significan necesariamente que el Nasdaq vaya a subir. Analizamos QQQ con los datos del cierre del 23 de octubre de 2026: Open Interest, cambios de posicionamiento, volumen y exposición gamma.
Recap del 21 de julio de 2026: por qué operar corto para llenar un gap up del 1.53% (que solo se llena el 22% de las veces) va contra la estadística, y cómo se estructuró un largo A+ en QQQ con entrada al 30%, stop al 40% y el doble break del ORB de 5 minutos.
Recap del 20 de julio de 2026: un gap up del 0.98% en QQQ con solo 32% de probabilidad de llenarse, operado corto desde el gamma level en 705 y largo desde el put wall en 700, con stops calculados sobre la distribución del gap.
Analizamos el trade en corto que enviamos al canal VIP de Gamma Society el 16 de julio de 2026: gap down del 0.79% en QQQ, presión vendedora hasta 722 y la regla del inside day que validó el sesgo bajista de toda la sesión.
Analizamos el trade en largo en el Nasdaq (MNQ/QQQ) del 17 de julio de 2026: un gap down masivo del 2.02% que se convirtió en compra al medir la extensión del ORB de 5 minutos, con stop matemático al 150% y un short squeeze al romper 695.
NVDA +8.6%. AVGO +9.3%. META +10.2%. La semana pasada estos venían cayendo y los defensivos lideraban. Esta semana fue exactamente al revés. Y el SPY finalmente cruzó a gamma positivo con el P/C ratio en un nuevo mínimo.
La lección introductoria de la Academia Artisaner: qué es un contrato de opciones, la analogía del seguro de coches, por qué las opciones superan a las acciones tradicionales, y el mapa de ruta completo de los 4 módulos.
Analizamos en detalle la operación en largo que la comunidad de Artisaner tomó al abrir el mercado el 6 de julio de 2026: gap del 1%, gamma wall en 720 y entrada/stop calculados con estadística, cerrada con +$200.
Mag 7 rebotó individualmente. Small caps y Dow en ATH. Semiconductores siguen sangrando. SPCX cambió de régimen. Y el SPY sigue en gamma negativo mientras el mercado celebra su mejor quarter desde 2020.
AAPL y MSFT subieron precios. Memory chips se desplomaron. MSTR cayó 22%. SPCX rebotó pero sigue debajo del IPO. Y los defensivos lideraron como no lo hacían hace semanas. Esto es lo que vemos en el screener de Artisaner.
El acuerdo de paz se firmó. La energía se desplomó. SPY volvió a gamma negativo. SPCX tiene su primera data. Y ahora puedes preguntarle todo esto a Kore, nuestra nueva asistente de AI.
SPY volvió a gamma positivo. Pero el flip está a 0.2%. ADBE cayó 16%. ORCL cayó 14%. La protección sigue bajando. Irán escala. Y a partir del martes, SpaceX estará en el screener de Artisaner.
AVGO -21%. Nasdaq peor sesión desde abril 2025. Casi todo el mercado flipped a gamma negativo. Y la protección de SPY siguió bajando mientras el mercado caía. Esto es lo que advertimos y lo que dice el screener ahora.
Mayo cerró en máximos. Junio es históricamente el peor mes del mercado en año de midterms. La protección se deshace. Esto es lo que vemos en el screener de Artisaner entrando al mes más complicado del año.
NVDA reportó mejor que nunca y el stock bajó. ARM y CRDO se dispararon. Los semiconductores que cayeron la semana pasada rebotaron. Y Kevin Warsh es el nuevo Chair de la Fed. Esto es lo que vemos en el screener.
INTC devolvió la mitad del rally, SPY P/C bajó por primera vez, NVDA tiene el call wall $25 arriba del spot y cybersecurity explotó. Esto es lo que vemos en el screener de Artisaner antes de la semana más importante de mayo.
Semiconductores explotan, SPY sigue acumulando protección, BABA reporta antes del summit Trump-Xi, y NVDA tiene el call wall exactamente en el precio. Esto es lo que dice el posicionamiento de opciones.
GOOGL +10%, META -10%, AAPL +4%, SPY +1%. Los earnings fueron la noticia. El posicionamiento de opciones es la historia real.
El Nasdaq está en máximos pero los puts crecen 2x más rápido que los calls. Cómo leer una divergencia entre precio y posicionamiento en QQQ.
Earnings + OpEx en la misma semana: así se ve un reset total del posicionamiento. Explicamos Term Structure, IV Crush y OpEx con los datos reales de NFLX.
Explicamos qué es el Skew (25D Risk Reversal), por qué refleja el sentimiento real del mercado, y lo demostramos con XOM durante el ceasefire de Irán.
Qué es el Net Delta, por qué genera presión mecánica sobre el precio y cómo un guidance miss en NKE activó una caída amplificada por la estructura de opciones.
Analizamos 4 años de Outside Days en META: retest por tamaño, dirección, día de la semana y el dato que separa el ruido del desplazamiento real.
Analizamos 5 años de Inside Days en TSLA: frecuencia, qué extremo se toca, qué cambia según el día de la semana y cómo convertirlo en un framework operativo.
Analizamos 5 años de Opening Range en QQQ: double break, formed first, extensión y retracement para operar los primeros 5 minutos con datos reales.
¿Se llenan los gaps en SPY? Analizamos 1,219 gaps en 5 años: fill rate por tamaño, dirección, velocidad y qué pasa cuando no se llena.
Analizamos 5 años de Initial Balance en SPY: breakout vs breakdown, formed first, extensión y retracement para operar la apertura con datos reales.
Analizamos 5 años de NVDA para medir qué tan seguido se llenan los gap ups pequeños (0.01%–0.79%) y cómo se comporta el spike antes del fill.
El mercado rebotó con fuerza tras varios días de presión bajista, pero los datos de Open Interest, Skew, VIX y Gamma muestran que fue un short covering rally. Analizamos qué pasó realmente el viernes y qué esperar hoy.
El Opening Range Breakout es popular porque es simple y visual. El problema: sin contexto estadístico, terminas comprando breaks que estadísticamente tienden a revertir
Amazon llega a earnings en régimen de gamma positiva, con una estructura clara de nodos y un Call Wall dominante en 250. Más que dirección, el foco está en el régimen y en cómo el precio interactúa con los niveles clave.